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An Arbitrage-Free Generalized Nelson-Siegel: Term Structure Model

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Valoración global:
3
This research report can be used by professor-researchers in Advanced Finance courses. The paper introduces a term structure model, that can be used by practitioners and central banks, closely related generalized Nelson-Siegel model on which the no-arbitrage condition can be imposed.
 
Calidad:
sin valoración
Motivación:
sin valoración
Diseño y presentación:
sin valoración
Usabilidad:
sin valoración
Accesibilidad:
sin valoración
Valor educativo:
sin valoración
 

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